basis swap

базисный своп

Ценные бумаги. Англо-русский словарь. . 2013.

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  • Basis swap — A basis swap is an interest rate swap which involves the exchange of two floating rate financial instruments. A floating floating interest rate swap under which the floating rate payments is referenced to different bases. Usage of basis swaps for …   Wikipedia

  • basis swap — A type of interest rate swap in which the net cash flows that the parties agree to exchange are based upon the differences between two different interest rate indexes. Banks use basis swaps to hedge basis risk by locking in a net interest rate… …   Financial and business terms

  • basis swap — A swap in which the payments are based on two variable interest rates. The swap may be either in a single currency or across currencies. See cross currency interest rate swap; interest rate swap …   Big dictionary of business and management

  • basis swap — / beɪsɪs swɒp/ noun the exchange of two financial instruments, each with a variable interest calculated on a different rate …   Dictionary of banking and finance

  • SWAP — (finance) Le swap (de l anglais to swap : échanger) ou l échange financier (J.O. du 31 janvier 1990) est un produit dérivé financier. Il s agit d un contrat d échange de flux financiers entre deux parties, qui sont généralement des banques… …   Wikipédia en Français

  • Swap (économie) — Swap (finance) Le swap (de l anglais to swap : échanger) ou l échange financier (J.O. du 31 janvier 1990) est un produit dérivé financier. Il s agit d un contrat d échange de flux financiers entre deux parties, qui sont généralement des… …   Wikipédia en Français

  • swap agreement — (53B) The term swap agreement (A) means (i) any agreement, including the terms and conditions incorporated by reference in such agreement, which is (I) an interest rate swap, option, future, or forward agreement, including a rate floor, rate cap …   Glossary of Bankruptcy

  • Swap de taux d'interet — Swap de taux d intérêt Les swaps de taux d intérêt (en anglais : Interest Rate Swaps ou IRS) sont un produit dérivé financier, dont l appellation officielle en français est « contrat d échange de taux d intérêt ». Voir les articles …   Wikipédia en Français

  • Basis trading — is an arbitrage strategy usually consisting of the purchase of a particular security and the sale of a similar security (often the purchase of a security and the sale of a corresponding futures contract). Basis trading is done when the investor… …   Wikipedia

  • Swap (finance) — Produits dérivés financiers Produits fermes Forwards (Contrat de gré à gré) Futures (Contrat à terme) Swaps (Échange financier) Produits optionnels Options et Warrants Credit default swap (couvertures de défaillance) …   Wikipédia en Français

  • Swap de taux d'intérêt — Les swaps de taux d intérêt (en anglais : Interest Rate Swaps ou IRS) sont un produit dérivé financier, dont l appellation officielle en français est « contrat d échange de taux d intérêt ». Voir les articles généraux : swap… …   Wikipédia en Français

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